告别“盯盘侠”，拥抱自动化：程序化交易的魅力与恒指突破的“敲门砖”

你是否曾经在深夜盯着屏幕，看着K线图上的一点点波动，心跳也随之起伏？是否曾经因为错过了一个绝佳的进场点而扼腕叹息，又或者因为情绪波动而错过了止盈的时机？如果是，那么你并不孤单。在瞬息万变的期货市场，尤其是像恒生指数（恒指）这样波动剧烈、机会与风险并存的品种，手动交易的挑战不言而喻。

长时间的盯盘不仅消耗精力，更常常因为疲劳、情绪干扰而导致决策失误。

但如果有一种方式，能够让你的交易策略24小时不间断地为你工作，严格按照你设定的规则执行，甚至在你熟睡时也能捕捉到市场转瞬即逝的机会，那该多好？答案是肯定的，这正是“程序化交易”的魔力所在。程序化交易，顾名思义，就是将你的交易思想、策略逻辑，通过计算机代码的形式表达出来，让电脑代替人来执行交易指令。

它消除了人为的情绪干扰，保证了策略的严格执行，能够帮助交易者更高效、更客观地参与市场。

在程序化交易的领域，有一个非常流行的工具，那就是“EA”（ExpertAdvisor），也称为“智能交易系统”。EA的核心就是一套编程脚本，能够自动分析市场数据，并根据预设的交易逻辑，自动下单、平仓、止损、止盈。而今天，我们将以许多交易者都非常熟悉的“恒指突破”策略为例，带你一步步走进EA的编写世界，让你亲手打造出属于自己的第一个EA。

为什么选择恒指突破策略作为入门？

恒指突破策略是一种相对直观且常见的交易方法。它的核心逻辑在于捕捉价格突破关键阻力位或支撑位时的动能，并顺势而为。例如，当恒指价格向上突破某个重要的阻力位时，市场往往会迎来一波上涨行情；反之，跌破支撑位则可能预示着下跌。这种策略的优势在于：

逻辑清晰：突破的定义相对明确，容易转化为代码逻辑。信号明确：突破的发生通常伴随着成交量的放大或K线的实体拉长，易于识别。市场适应性强：恒指本身具有较高的波动性，为突破策略提供了足够的“燃料”。易于量化：突破的条件（如价格高于前N根K线的最高价）可以通过简单的数学公式表达。

当然，任何策略都不是万能的，恒指突破策略也可能面临假突破、震荡行情中频繁止损等风险。但正是因为它的相对简单和直观，才成为了我们迈向程序化交易的理想“敲门砖”。通过为它编写EA，你不仅能掌握EA的基本框架，还能更深刻地理解策略的细节与优化方向。

程序化交易需要哪些“装备”？

在开始编写EA之前，我们需要一些基础的“装备”。幸运的是，目前市面上主流的交易软件，如MetaTrader4（MT4）和MetaTrader5（MT5），都内置了强大的EA开发环境。MT4是目前应用最广泛的平台之一，其编程语言为MQL4（MetaQuotesLanguage4）。

MQL4是一种专门为交易开发的语言，语法相对容易上手，即使是编程新手也能在短时间内掌握基础。

你需要：

一个支持EA的交易平台：例如MT4。你可以从各大经纪商那里免费下载。一个代码编辑器：MT4自带了一个名为MetaEditor的编辑器，它集成了代码编写、编译、调试等功能，非常方便。一个你想自动化的交易策略：比如你熟悉的恒指突破策略。

一颗学习和探索的心：这是最重要的！

MQL4：你的EA“语言”

MQL4是一种面向对象的编程语言，但它也包含了很多C语言的特性。对于初学者来说，你不需要成为编程大师，只需要理解一些基本概念和函数。一个EA程序通常包含以下几个核心部分：

OnInit():EA初始化函数，在EA加载到图表时只执行一次。常用于设置初始参数。OnDeinit():EA反初始化函数，在EA被移除或图表关闭时执行一次。常用于清理工作。OnTick():EA核心函数，每一根K线产生（或价格发生变动）时都会被调用。

所有的交易逻辑判断和执行都在这里完成。全局变量和输入参数:用于存储数据和接收用户自定义的参数。

我们即将学习的重点，就是如何在OnTick()函数中，编写逻辑来识别恒指突破信号，并执行开仓、平仓等操作。别担心，我们会从最简单的例子开始，让你感受到从“想法”到“代码”的转变。

第一个EA：简单的恒指突破策略设想

让我们构思一个最最基础的恒指突破策略，并思考如何将其转化为MQL4代码：

策略规则：当收盘价连续X根K线高于前一根K线的最高价时，买入。当收盘价连续X根K线低于前一根K线的最低价时，卖出。进场条件：做多：如果当前K线的收盘价>前一根K线的最高价，并且这已经是连续X根K线都满足这个条件，则开仓买入。做空：如果当前K线的收盘价<前一根K线的最低价，并且这已经是连续X根K线都满足这个条件，则开仓卖出。

离场条件（为了简化，先不考虑）：我们可以先不设置复杂的止损止盈，或者先用一个固定的止损止盈点。手数控制（也先简化）：使用固定的手数。

听起来是不是没那么复杂？没错，程序化交易的入门，就是将这种“一点点”的思考，一步步地翻译成代码。接下来的part2，我们就将正式进入MetaEditor，开始你的第一个EA编写之旅！准备好了吗？让我们一起解锁恒指突破的秘密，让你的交易策略“活”起来！

实战演练：用MQL4编写你的第一个恒指突破EA（附代码解析）

上一部分，我们一起认识了程序化交易的魅力，了解了EA的基本概念，并为一个简单的恒指突破策略制定了初步的逻辑。现在，是时候卷起袖子，真正动手编写你的第一个EA了！我们将以MT4平台为例，使用MQL4语言，为我们之前设想的“连续X根K线突破”策略创建一个简单的EA。

第一步：打开MetaEditor，创建新EA

打开你的MT4交易平台。点击菜单栏中的“工具”（Tools）->“MetaQuotesLanguageEditor”（或按F4键）。在打开的MetaEditor窗口左侧，右键点击“EA”（ExpertAdvisors），选择“Create”（新建）。

在弹出的“EA向导”中，选择“EATrader”，然后点击“下一步”。为你的EA取一个名字，比如“SimpleBreakoutEA”，然后点击“下一步”。接下来是一些事件函数，我们暂时保留默认的“OnTick”、“OnInit”、“OnDeinit”，然后点击“完成”。

MetaEditor会自动为你生成一个基础的EA模板。你会看到类似这样的结构：

//+------------------------------------------------------------------+//|SimpleBreakoutEA.mq4|//|Copyright2023,MetaQuotesSoftwareCorp.|//|https://www.mql5.com|//+------------------------------------------------------------------+#propertycopyright"Copyright2023,MetaQuotesSoftwareCorp."#propertylink"https://www.mql5.com"#propertyversion"1.00"#propertystrict//+------------------------------------------------------------------+//||//+------------------------------------------------------------------+intOnInit(){//---//---return(INIT_SUCCEEDED);}//+------------------------------------------------------------------+//||//+------------------------------------------------------------------+voidOnDeinit(constintreason){//---}//+------------------------------------------------------------------+//||//+------------------------------------------------------------------+voidOnTick(){//---}//+------------------------------------------------------------------+

第二步：定义输入参数

我们的策略需要一些可自定义的参数，例如用来判断突破的“连续K线数量”以及交易的手数。这些参数我们可以在EA的最上方，OnInit()函数之前定义，使用input关键字。

//+------------------------------------------------------------------+//|SimpleBreakoutEA.mq4|//|Copyright2023,MetaQuotesSoftwareCorp.|//|https://www.mql5.com|//+------------------------------------------------------------------+#propertycopyright"Copyright2023,MetaQuotesSoftwareCorp."#propertylink"https://www.mql5.com"#propertyversion"1.00"#propertystrict//---输入参数---inputintBreakoutBars=3;//突破连续K线数量(例如：3根K线)inputdoubleLots=0.01;//交易手数inputintMagicNumber=12345;//EA的唯一标识符，防止与其他EA冲突inputintSlippage=3;//允许的滑点（点）//+------------------------------------------------------------------+//||//+------------------------------------------------------------------+intOnInit(){//---//---return(INIT_SUCCEEDED);}//+------------------------------------------------------------------+//||//+------------------------------------------------------------------+voidOnDeinit(constintreason){//---}//+------------------------------------------------------------------+//||//+------------------------------------------------------------------+voidOnTick(){//---}//+------------------------------------------------------------------+BreakoutBars：代表我们需要多少根连续的K线来确认突破。

Lots：我们每次开仓的手数。MagicNumber：一个非常重要的参数。当你的MT4上运行了多个EA或者手动交易时，它能帮助EA区分哪些订单是自己开的，哪些不是，避免误操作。Slippage：在市价单执行时，允许价格的最大偏离值，防止因价格快速波动导致实际成交价与预期价相差过大。

第三步：编写核心交易逻辑（在OnTick()函数中）

这是EA的核心部分。每一根新的K线产生时，OnTick()函数就会被调用，我们需要在这里进行市场分析和决策。

1.获取价格和K线信息：

我们需要获取当前K线、前一根K线、前两根K线等的价格信息，以及它们的开盘价、收盘价、最高价、最低价。MQL4提供了丰富的函数来获取这些信息：

voidOnTick(){//---获取当前K线的价格信息doubleopen_curr=Open[0];//当前K线的开盘价doublehigh_curr=High[0];//当前K线的最高价doublelow_curr=Low[0];//当前K线的最低价doubleclose_curr=Close[0];//当前K线的收盘价//---获取前一根K线的价格信息doubleopen_prev=Open[1];//前一根K线的开盘价doublehigh_prev=High[1];//前一根K线的最高价doublelow_prev=Low[1];//前一根K线的最低价doubleclose_prev=Close[1];//前一根K线的收盘价//---获取前N根K线的价格信息，用于判断连续突破//（这里我们稍后会用循环来处理，先理解概念）//例如：判断连续BreakoutBars根K线是否都高于前一根K线的最高价//需要一个循环来检查K[1]到K[BreakoutBars]}

2.判断交易条件：

现在，我们将把策略规则转化为代码。

多头突破判断：检查从前一根K线（Index=1）到前BreakoutBars根K线（Index=BreakoutBars）是否都满足Close[i]>High[i+1]。空头突破判断：检查从前一根K线（Index=1）到前BreakoutBars根K线（Index=BreakoutBars）是否都满足Close[i]

voidOnTick(){//...(获取价格信息的代码，如上)//---定义一个布尔变量来记录是否满足条件boolbuy_condition_met=true;boolsell_condition_met=true;//---检查连续突破条件for(inti=1;i<=BreakoutBars;i++){//检查多头突破条件if(Close[i]<=High[i+1]){buy_condition_met=false;//不满足，跳出循环break;}}//如果满足了多头突破，我们还需要检查是否已经有多单持仓//如果没有，则开仓//---检查空头突破条件for(inti=1;i<=BreakoutBars;i++){if(Close[i]>=Low[i+1]){sell_condition_met=false;//不满足，跳出循环break;}}//如果满足了空头突破，我们还需要检查是否已经有空单持仓//如果没有，则开仓//---交易执行部分---//...(此处将添加开仓、平仓逻辑)}

3.执行交易：

当满足了交易条件，并且我们没有持有同方向的仓位时，就需要执行开仓操作。MQL4提供了OrderSend()函数来发送交易指令。

为了简化，我们先假设：

不考虑止损止盈。只允许一个多单或一个空单同时存在。voidOnTick(){//...(获取价格和判断条件的代码)//---检查当前是否有持仓(假设我们只关心MagicNumber相同的仓位)intopen_orders=0;for(inti=0;i

OP_BUY/OP_SELL:买入/卖出指令。Lots:手数。Ask/Bid:市价买入价/卖出价。Slippage:滑点。0:止损价（这里设为0，表示不设置）。0:止盈价（这里设为0，表示不设置）。"BreakoutBuy"/"BreakoutSell":订单备注。

MagicNumber:EA的标识符。0:有效期（0表示立即执行）。clrGreen/clrRed:订单箭头颜色。

第四步：编译与测试

保存你的EA文件（Ctrl+S）。点击MetaEditor顶部的“编译”（Compile）按钮（或按F7）。如果代码没有错误，你会在“错误”（Errors）窗口看到“0error(s),0warning(s)”。将编译好的EA从MetaEditor的左侧导航栏拖拽到MT4的“导航器”（Navigator）窗口的“EA交易”（ExpertAdvisors）列表中。

将EA添加到你想要运行的恒指图表上（通常是M15、H1或H4周期，取决于你的策略偏好）。在弹出的EA设置窗口中，勾选“允许实时交易”（Allowlivetrading），并在“输入”（Inputs）选项卡中检查你的参数是否设置正确。点击“确定”。

如果EA右侧的笑脸变成哭脸，说明EA没有启用或者有错误。如果是笑脸，就表示EA已成功加载并开始工作！

进一步的优化与思考

这只是一个最最基础的EA。实际应用中，你可能还需要：

添加止损止盈：使用OrderModify()函数来修改订单的止损和止盈价。考虑持仓检查：避免重复开仓，或者在已有仓位时执行其他操作（如加仓）。过滤交易信号：结合其他技术指标（如均线、MACD）来过滤假信号，提高胜率。时间过滤：只在特定的交易时段开仓。

最大持仓数量限制：避免一次性开过多仓位。回测（Backtesting）：在MT4的“策略测试器”（StrategyTester）中，使用历史数据来评估EA的表现，并进行参数优化。

恭喜你！你已经成功迈出了程序化交易的第一步。从一个简单的策略构想，到一个可以自动执行的EA，你不仅学习了MQL4的基本语法和EA的框架，更重要的是，你开始用一种全新的方式来思考和执行你的交易。这只是一个开始，程序化交易的世界广阔而迷人，它能够帮助你更理性、更高效地驾驭期货市场。

继续探索，不断学习，让你的交易之路更加智能！